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什么是夏普比率

更新日期:2026-11-12 17:30:35

标题什么是夏普比率
内容

夏普比率是衡量投资组合风险调整后收益的重要指标,由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普提出。它通过比较投资的超额收益与总风险(标准差),帮助投资者评估每单位风险所获得的回报。

项目 内容
定义 夏普比率 = (投资收益率 - 无风险利率) / 投资组合标准差
作用 评估投资组合在承担风险下的收益表现
高值意义 比率越高,表示单位风险获得的收益越高
局限性 仅适用于正偏态分布,不适用于非正态数据

夏普比率常用于基金、股票等投资产品的绩效分析,帮助投资者在不同风险水平下做出更合理的决策。

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